LJUBLJANA – Slovenački bankarski sistem ostaje stabilan i otporan na šokove, pokazali su najnoviji stres testovi. Makro testovi potvrdili su adekvatnost kapitala, dok je širi mikro test na nivou Evropske centralne banke (ECB), fokusiran na geopolitičke rizike, dodatno potvrdio otpornost bankarskog sektora eurozone.
Banka Slovenije sprovela je makro stres testove kako bi procijenila potencijalne efekte i posljedice po stabilnost bankarskog sistema u slučaju malo vjerovatnih, ali mogućih sistemskih rizika iz makroekonomskog scenarija. Ovogodišnji stres testovi pokrivaju period od 2025. do 2027. godine, na osnovu podataka iz kraja 2024.
Osnovni scenario zasniva se na centralnoj prognozi Banke Slovenije iz decembra 2024, koja predviđa umjereni rast BDP-a, dominaciju tražnje na tržištu rada i inflaciju oko ciljanog nivoa od 2%. Stresni scenario predviđa pad BDP-a, privremeni rast inflacije usljed geopolitičkih napetosti i rast kamatnih stopa.
I u osnovnom i u stresnom scenariju, Banka Slovenije je zaključila da je bankarski sistem stabilan i da pokazuje zadovoljavajuću kapitalnu adekvatnost, prenosi Investitor me. Ipak, glavni rizici dolaze iz pogoršanih geopolitičkih prilika koje već utiču na usporavanje domaće ekonomije i negativne prognoze.
Stres test Evropske centralne banke
Evropska centralna banka i Evropska agencija za bankarstvo paralelno su sprovele redovne stres testove za 96 značajnih banaka u eurozoni, uključujući i jednu iz Slovenije – NLB. Cilj testiranja bio je da se procijeni uticaj kreditnih, tržišnih i operativnih rizika, kao i rizika po neto kamatne prihode, na kapitalnu poziciju banaka za period 2025–2027.
Scenariji su uključivali pad BDP-a, rast nezaposlenosti i pad cijena nekretnina. Takođe je uzet u obzir pad potražnje prema kraju perioda, uz niže dugoročne kamatne stope u poređenju sa stres testovima iz 2023.
Zaključak testova je da bankarski sektor eurozone može izdržati ozbiljne ekonomske šokove. Iako bi u nepovoljnom scenariju došlo do većih gubitaka zbog pogoršanja kreditnog i tržišnog rizika, smanjenje kapitala bilo bi manje nego 2023. godine.
Blaži efekti po kapital, navodi Banka Slovenije, posljedica su bolje početne profitabilnosti banaka, koju su omogućile visoke kamatne stope i stabilan kvalitet imovine. Ipak, održivost visokih profita nije sigurna i razlikuje se među bankama.
Stres testovi su pokazali i da postojeći kapitalni jastuci podržavaju otpornost sistema. Kako se ističe, testovi su sprovedeni u uslovima visoke makrofinansijske neizvjesnosti, što nalaže nastavak opreznog planiranja kapitala i kontinuirano jačanje finansijske i operativne otpornosti, uključujući ulaganja u informacionu tehnologiju i sajber bezbjednost.